HOLLYWOOD, non sei molto informato...
Andando nell'ordine:
1) Xbox 360 NON ha un ricevitore wireless integrato. L'unico compatibile è quello ufficiale, dunque niente chiavette USB di terzi (come quelle che si possono usare su PC).
2) Se compri il ricevitore devi comunque poterti collegare. Lo puoi fare utilizzando un router WiFi (ovvero un apparecchio che contiene modem, router e un access point WiFi, ovvero un trasmettitore wireless) sulla tua linea o, se sei fortunato, "fregare" la connessione a un vicino, a una banca, a un negozio (sempre che questa connessione non sia protetta). La velocità, banalmente, dipende dalla connessione ADSL: WiFi è un sistema di trasmissione dei dati e sostituisce il cavo ethernet, non è una tipologia nuova di collegamento a internet.
3) Wii, come anche PS3, ha un ricevitore wireless integrato. Dunque se soddisfi il punto 2 sei già a posto.
4) Le chiavette di Alice, 3 e altri gestori telefonici sono un'altra cosa ancora e sono più simili ad un modem. Dunque puoi utilizzare internet solo quando sono collegate a un dispositivo che le possa far funzionare. Nessuna console attuale, tranne magheggi di cui comunque non sono al corrente, ne è in grado.